colorboxに限らないと思うのですが、
モーダルウィンドウを立ち上げて、×をクリックしてモーダルを消した後に、クリックしたリンク要素に青い線が残ってしまうという現象があります。

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 ↑colorboxの本家サイトのデモ。
grouped photo1という文字に青い線が残ってしまっている。

これはリンクが選択状態になってる、ってやつですね。

別に気にならないっちゃ気にならないけれど、 
デザインによってはこういう青い線がでるとかっこわるくなってしまう場合がある。

たとえば、aタグにdisplay:blockしてpaddingとっている場合とかね。
あるいはサムネイル画像にモーダルウィンドウを設定している場合とかね。 

それを解決するのはcssで1行追加するだけ。

モーダルが指定されているaタグに対して、outline:noneを指定する

a.modal{outline:none;}

これだけでOK。